Ursula Fouquet

Pilotage Business & Governance

• • Collaboration étroite avec le Chef du desk Volatilité & Dérivés Actions dans les réflexions stratégiques et le suivi de la performance.

• • Analyser les drivers de PnL, la structure de coûts et l'usage du capital afin d'optimiser la rentabilité du desk.

• • Définir les KPI opérationnels, les indicateurs d'efficacité et assurer le pilotage budgétaire des projets.

Coordination Modèles de Volatilité Quantitatifs & Infrastructure de Risque

• • Coordination de la restructuration du desk Equity Structured Exotics visant à renforcer le cadre de suivi des risques, avec une analyse complète des impacts front-to-back (opérationnels, risques, comptables) sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

• • Pilotage du déploiement d'un moteur de risque Equity temps réel et d'outils de suivi intraday améliorant la visibilité sur les expositions.

• • Coordination de l'implémentation d'un nouveau modèle paramétrique de volatilité (SABR-W), en alignement avec les équipes Trading, Quant, IT et Risk.

• • Supervision du budget, de la planification, de l'allocation des ressources et des jalons de livraison.

Renforcement Réglementaire & Cadre de Contrôle

• • Développement d'une expertise approfondie sur les contraintes réglementaires liées aux activités de trading (exigences en capital, gouvernance des modèles, supervision post-trade).

• • Coordination de la mise en place d'un cadre de contrôle post-trade anti–rogue trading.

• • Renforcement de l'intégrité du booking, des contrôles de valorisation et de la gouvernance des modèles.

• • Interface privilégiée avec les équipes Risque officiel, Compliance et Audit Interne.

Pricing Architecture & Efficiency Initiatives

• • Contribution à la revue cross-asset des librairies de pricing Equity, avec un objectif de convergence vers l'infrastructure Fixed Income.

• • Identification de leviers d'optimisation soutenant la rationalisation des infrastructures

• • Pilotage de projets transverses et migrations d'outils de pricing & gestion des demandes spécifiques des traders.

• • Gestion des corporate actions Equity structurées, analyses de risques et calcul de l'impact delta hedge.

• • Lead projet pour la migration des indices propriétaires vers un framework Python, en coordination avec Engineering, Quant et Trading

• • Garantie de l'intégrité du booking et supervision du cycle de vie des opérations sur dérivés Equity, Indices, Taux et Crédit.

• • Réalisation des contrôles de validation, réconciliation et supervision des positions, assurant la fiabilité des risques Front Office.

• • Production quotidienne d'analyses de risques marché pour les desks de trading ; résolution des écarts FO–BO et litiges.

• • Contribution à l'amélioration des outils front-to-back, notamment l'enrichissement du E-Blotter FO pour la saisie des trades.