About Sebastien
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Experience
- Société GénéraleSoftware Development EngineerBANKING AND INSURANCEMay 2021 - Today (5 years and 1 month)Paris, France- Migrating legacy Excel-based pricing/param/risk management tools onto service-based Web-apps- Developing new RESTful APIs in C#/.NET Core & Python
- Crédit Agricole CIBAnalyste QuantitatifBANKING AND INSURANCEJuly 2016 - June 2018 (2 years)Hong Kong, Hong Kong SAR China- Ai développé des outils de pricing sous Excel (FXFwd, IRS, cross-currency swaps);- Ai ajouté des tests de non-régression à la librairie Quant ;- Ai fourni un support technique aux équipes de trading sur la librairie Quant et les outils de pricing.
- Mirae Asset DaewooAnalyste QuantitatifBANKING AND INSURANCESeptember 2019 - October 2020 (1 year and 1 month)Séoul, South Korea- Ai automatisé les process de l'équipe de trading (Python, SQL, Rest API);- Ai automatisé la lecture des mails (Outlook) des Sales en Python;- Ai amélioré la calibration des surfaces de volatilité des différents sous-jacents traités (S&P, Kospi, Nikkei, HSCEI, HSI), avec le modèle SVI;- Ai amélioré l'interpolation et extrapolation des surfaces de volatilité en Python (Lissage);- Ai développé des outils de pricing (warrants, CBBCs) pour le bureau de Hong Kong (C++, Python).
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Education
- Ingénieur diplômé en mathématiques appliquéesEcole Centrale Nantes2017Mathématiques appliquées (Finance, Machine Learning, Data Science).
- Ex DEA El Karoui - Master 2 Probabilities & FinanceUniversité Pierre et Marie Curie (Paris VI)2019Finance de marché, calcul stochastique et Machine Learning.
Certifications
- Machine LearningCoursera2020