Welcome to Sebastien's freelance profile!
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- Paris, France
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- Between 1-3 months
- Between 3-6 months
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- Aviation & Aerospace
- Digital & IT
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- Architecture & Urban Planning
- Automobile
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- 1 person
- 2-10 people
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- 50 - 249 people
- 250 - 999 people
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Reputation
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Skills (19)
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Beginner Intermediate Advanced
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Beginner Intermediate Advanced
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Beginner Intermediate Advanced
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Beginner Intermediate Advanced
- Architecture
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Beginner Intermediate Advanced
Sebastien in a few words
Ingénieur Centralien (Nantes & Paris) diplômé (2017) en mathématiques appliquées.
Egalement diplômé (2019) du master 2 Probabilités & Finance de l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6 (ex DEA El Karoui), en collaboration avec l'école Polytechnique.
Analyste quantitatif (quant) depuis quelques années, d'abord à Hong Kong puis à Séoul, j'ai pu travailler - entre autres - sur l'automatisation des process (accès aux éléments de base de données) ainsi qu'à l'amélioration de la calibration des surfaces de volatilité pour différents indices boursiers, en Python.
Je suis actuellement software développeur Front Office pour une banque française, et crée des RESTful APIs en C# et Python (pour le back-end). Avec Malt, je souhaite vous aider à automatiser et vous développer numériquement, notamment en mettant à profit mes compétences en mathématiques appliquées dans le domaine de la Data Science (Deep Learning, AI), en développement (Git, Github, Gitlab, Python), ainsi qu'avec mes certifications (Machine Learning) acquises sur le site de cours en ligne Coursera.
Mon expérience à l'international me permet une très grande aisance dans la mise en place et l'implémentation de nouvelles technologies. Si nécessaire, je peux facilement lire des tutoriels en ligne ou livres en Anglais sur le sujet.
Enfin, cette expérience m'a également été très bénéfique personnellement, cela m'a permis de rencontrer et travailler avec des personnes provenant de divers horizons et cultures.
Je suis disponible essentiellement en remote.
Egalement diplômé (2019) du master 2 Probabilités & Finance de l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6 (ex DEA El Karoui), en collaboration avec l'école Polytechnique.
Analyste quantitatif (quant) depuis quelques années, d'abord à Hong Kong puis à Séoul, j'ai pu travailler - entre autres - sur l'automatisation des process (accès aux éléments de base de données) ainsi qu'à l'amélioration de la calibration des surfaces de volatilité pour différents indices boursiers, en Python.
Je suis actuellement software développeur Front Office pour une banque française, et crée des RESTful APIs en C# et Python (pour le back-end). Avec Malt, je souhaite vous aider à automatiser et vous développer numériquement, notamment en mettant à profit mes compétences en mathématiques appliquées dans le domaine de la Data Science (Deep Learning, AI), en développement (Git, Github, Gitlab, Python), ainsi qu'avec mes certifications (Machine Learning) acquises sur le site de cours en ligne Coursera.
Mon expérience à l'international me permet une très grande aisance dans la mise en place et l'implémentation de nouvelles technologies. Si nécessaire, je peux facilement lire des tutoriels en ligne ou livres en Anglais sur le sujet.
Enfin, cette expérience m'a également été très bénéfique personnellement, cela m'a permis de rencontrer et travailler avec des personnes provenant de divers horizons et cultures.
Je suis disponible essentiellement en remote.
Experience
Société Générale - Société Générale
Banking & Insurance
Software Development Engineer
- Migrating legacy Excel-based pricing/param/risk management tools onto service-based Web-apps
- Developing new RESTful APIs in C#/.NET Core & Python
- Developing new RESTful APIs in C#/.NET Core & Python
Crédit Agricole CIB - Groupe Crédit Agricole
Banking & Insurance
Analyste Quantitatif
- Ai développé des outils de pricing sous Excel (FXFwd, IRS, cross-currency swaps);
- Ai ajouté des tests de non-régression à la librairie Quant ;
- Ai fourni un support technique aux équipes de trading sur la librairie Quant et les outils de pricing.
- Ai ajouté des tests de non-régression à la librairie Quant ;
- Ai fourni un support technique aux équipes de trading sur la librairie Quant et les outils de pricing.
Mirae Asset Daewoo
Banking & Insurance
Analyste Quantitatif
- Ai automatisé les process de l'équipe de trading (Python, SQL, Rest API);
- Ai automatisé la lecture des mails (Outlook) des Sales en Python;
- Ai amélioré la calibration des surfaces de volatilité des différents sous-jacents traités (S&P, Kospi, Nikkei, HSCEI, HSI), avec le modèle SVI;
- Ai amélioré l'interpolation et extrapolation des surfaces de volatilité en Python (Lissage);
- Ai développé des outils de pricing (warrants, CBBCs) pour le bureau de Hong Kong (C++, Python).
- Ai automatisé la lecture des mails (Outlook) des Sales en Python;
- Ai amélioré la calibration des surfaces de volatilité des différents sous-jacents traités (S&P, Kospi, Nikkei, HSCEI, HSI), avec le modèle SVI;
- Ai amélioré l'interpolation et extrapolation des surfaces de volatilité en Python (Lissage);
- Ai développé des outils de pricing (warrants, CBBCs) pour le bureau de Hong Kong (C++, Python).
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