Nhat Do

• Backtesting des modèles PD (qualité de données, analyse de portefeuille, risk differentiation, risk quantification)

• Conception du protocole de backtesting pour les modèles bâlois PD et LGD

• Réponse aux recommandations de la LoD2 dans le cadre du backtesting des modèles PD et LGD (revue annuelle)

• Coordination des études et simulations pour l'intégration de nouveaux partenaires dans les systèmes de notation (PD, LGD)

• Coordination des études statistiques d'optimisation du taux d'acceptation des partenaires (octroi)

• Coordination de la conception et de l'automatisation des datamarts pour l'activité des partenaires stratégiques

• Animation des suivis hebdomadaires des travaux de la direction des risques avec d'autres directions (IT, Développement et Conformité)

• Participation et contribution aux différentes études et aux réponses à LoD2 dans le cadre des modélisations LGD et PD (Bâle et IFRS 9)

• Backtesting des modèles PD (qualité de données, analyses portefeuille, risk differentiation, risk quantification)

• Réalisation des études pour l'intégration de nouveaux produits dans les systèmes de notation (PD, LGD)

• Développement des scores comportementaux sur des données bancaires (scores d'octroi)

• Monitoring des scores d'octroi et rédaction des rapports trimestriels pour la direction des risques

• Coordination des refontes des scores d'octroi et leur mise en production

• Coordination des évolutions sur les systèmes d'octroi (en collaboration avec la DSI)

• Optimisation d'algorithmes de calcul et de reporting statistiques pour l'équipe data science (discrétisation des variables par des méthodes Khi-Merge, IF, V-cramer, Kmeans & CAH, tests AUC avec Delong, Hanley & McNeil et Bootstrap, algorithme de dédoublonnage des demandes de crédit, algorithme de pseudonymisation, etc.)

• Coordination de la mise en place de la plateforme Python on-premise pour l'équipe data science

• Coordination du projet Franfipay (nouvelle solution de paiement en ligne pour le e-commerce avec les décisions automatiques)

• Animation des comités des risques et comité d'octroi (activité propre et servicing)

• Développement des modèles de dépréciation d'actifs

• Développement des modèles PD pour les entreprises non cotées (scores imbriqués, descriptifs et comportementaux)

• Mapping des notations externes Banque de France et COFACE avec la notation interne Société Générale

• Mise en œuvre d'un système d'octroi et d'estimation la perte attendue à la fin du contrat

• Projet COSME (Competitiveness of enterprises and Small and Medium-sized Enterprises): − Affinement et implémentation des règles expertes et des scores − Simulation des gains en production en élargissant l'activité sur les PME − Conception et développement de reportings spécifiques pour le périmètre COSME

• Animation d'ateliers métier et comités des risques (SGEF France, ALD, La Banque Postale, SOGEPRO)