Nassima B.

Élaboration et gestion d'un dispositif global de maîtrise des risques de crédit au sein de la Banque Delubac & Cie. Définition et suivi de l'appétit au risque (RAF) tels que : taux de créances douteuses, créances sensibles, couverture par les garanties et taux de provisionnement. Mise en œuvre de plans d'action pour réduire le taux de NPE/NPL (créances douteuses). Mise en œuvre de politiques de risques en conformité avec les exigences prudentielles de l'ACPR/BCE. Révision du processus d'octroi et de suivi des engagements conformément aux recommandations de l'EBA . Reporting stratégique à la Direction Générale et au Conseil de surveillance concernant la qualité des portefeuilles et les risques émergents (risques climatiques, risques de concentration). Participation active à la gestion de la transformation du modèle de risques et à l'optimisation des fonds propres réglementaires. Direction d'équipes spécialisées (risques de crédit, conformité, contrôle permanent). Réponse aux recommandations de l'inspection générale interne. Contrôle permanent de second niveau sur le domaine des risques de crédit.

En tant que directrice, je supervise trois services clés, dont le Service Risques de Crédit (6 analystes et 1 manager). J’y pilote le dispositif global de maîtrise des risques de crédit de la Banque Palatine, en définissant et suivant les cadres d’appétit au risque (solvabilité, expositions sectorielles, Bâle, NPE/NPL, garanties, provisionnement). J’anime la stratégie de réduction des créances douteuses, avec reporting régulier aux comités des Risques, au Conseil de Surveillance et à la Direction Générale. Je veille à la conformité avec les politiques du Groupe BPCE et les exigences ACPR/BCE, tout en intégrant les recommandations de l’EBA. Je supervise le suivi de la Watchlist Palatine et Groupe BPCE, participe aux comités correspondants, et répond aux sollicitations de la BCE. Je réalise l’analyse contradictoire des dossiers de crédit présentés en comité d’engagements et assure le pilotage du contrôle permanent de second niveau.

J'ai dirigé également le Service de Pilotage Prudentiel (4 analystes), garant de la production et de l’analyse des données réglementaires (FINREP, COREP, ANACREDIT). J’anime le comité COREP, en assurant la qualité des indicateurs prudentiels (CET1, expositions bâloises, taux de couverture). Je coordonne la mise en œuvre des évolutions réglementaires (High Risk NPL, Forbearance, CRR, Bâle IV) et contribue à l’optimisation des fonds propres. J’ai notamment supervisé le suivi du rating Palatine par classe bâloise, la construction d’un modèle LGD, ainsi que les travaux préparatoires au passage en IRB, incluant l’analyse des probabilités de défaut (PD). Enfin, je pilote les contributions aux comités des provisions (stages 1, 2 et 3) et la production IFRS 9, en lien étroit avec la Direction Financière, afin d’assurer la robustesse et la transparence des analyses.

Analyse de la santé financière des entreprises (bilan, compte de résultat, flux de trésorerie) afin d'évaluer leur solidité économique. Évaluation des risques de crédit en examinant la capacité de remboursement et en identifiant les facteurs de vulnérabilité potentiels. Structuration des propositions de financement en tenant compte des besoins du client et du niveau de risque que la banque est prête à accepter. Rédaction des notes d'analyse et de recommandations destinées aux instances décisionnelles (comités de crédit, hiérarchies). Suivi et la surveillance du portefeuille de crédits en identifiant rapidement toute détérioration de la situation des clients. Collaboration étroite avec les équipes commerciales (chargés d'affaires, directeurs de clientèle) pour soutenir le développement commercial tout en maîtrisant les risques. Réalisation de veille sectorielle et économique pour adapter les analyses aux évolutions de l'environnement des entreprises financées.