Gaëlle C.

Missions principales:

• • Implémentation de modèles ALM dans le progiciel Fusion Risk (Oracle) : mise en œuvre des modèles de gestion du risque de liquidité et du risque de taux d'intérêt en respectant les normes réglementaires (IRRBB, LCR, NSFR, etc.) et les contraintes internes de gestion de bilan.

• • Définition, paramétrage et maintenance des indicateurs clés ALM :

• • Calcul et restitution des indicateurs de Net Interest Margin (NIM) pour le pilotage de la marge d'intérêt.

• • Mise en place du Funds Transfer Pricing (FTP) : modélisation des courbes internes, intégration des spreads de crédit, application des coûts de liquidité, construction des portefeuilles de réplication.

• • Simulation de la Net Present Value (NPV) sous différents scénarios de taux.

• • Restitution des résultats ALM : génération d'agrégats multi dimensionnels (par produits, maturités, devises, BU, etc.) et alimentation automatisée des outils avals de pilotage (reporting financier, risques, contrôle de gestion).

• • Gestion de la production ALM :

• • Supervision des traitements batch (EPM, FTP Engine, NIM Engine, etc.).

• • Analyse et résolution des incidents de production (écarts de données, problèmes de convergence, incohérences entre engines).

• • Contribution à l'optimisation de l'allocation budgétaire via la modélisation des marges futures et scénarios prospectifs.

• • Modélisation comportementale des produits bancaires (behavioral models) :

• • Implémentation de modèles de DAV (Dépôts à Vue) avec durée de vie moyenne et sensibilités taux.

• • Paramétrage de modèles DAT (Dépôts à Terme) tenant compte des comportements de renouvellement et des options de rachat anticipé.

• • Intégration de modèles de pré-paiement pour les crédits amortissables et gestion des taux variables.

• • Modèle de NII avec sensibilité au budget et au taux

• • Construction de modèles dépendants du budget pour simuler les évolutions de collecte et de production dans différents contextes économiques.

Contexte : Responsable du périmètre applicatifs : Basmati – Focus – VPC Mise en place de FOCUS ALM Migration des Repos et Nantissements de OPENLINK à 4Sight pour une gestion et configuration optimisée – Gestion et migration du référentiel (Collatéral, Taux d'intérêts, nominal) Projet règlementaire IFRS9

• § Pilotage de projet et gestion des coûts, participation aux comités de pilotage

• § Gestion des ressources : conduite de réunions, priorisation des taches pour l'équipe, recrutement

• § Analyse des problématiques de reporting des Repos et Nantissements dans 4sight Securities Finance

• § Établissement, maintien et développement des relations client (business, DSI, filiales)

• § Priorisation des demandes adressées au pôle

• § Workshops fonctionnels de clarification du besoin

• § Proposition de planning en collaboration avec les équipes concernées

• § Suivi du planning et remontée d'alertes en cas de retard

• § Suivi des incidents de production

• § Gestion des environnements en fonction des projets en cours de réalisation

• § Analyse technique et fonctionnelle du besoin et proposition de solution

• § Rédaction détaillée des cahiers de charges

• § Évaluation des charges de travail et des délais de livraison

• § Contrôle et mesure de l'état d'avancement des développements

• § Recette des nouveaux développements/Tests fonctionnels de non régression / Procès-Verbal de recette

• § Designer Business Object (BO XI) : Maintenance et mise à jour des univers

• § Support de niveaux 1 et 2 /Analyse et suivi de corrections des anomalies remontées par les utilisateurs

Contexte : Gestion des plateformes de passage d'ordres, sécurisation des sorties d'ordres

• § Définition des cahiers de charges

• § Suivi de projet - Prise en main de nouveaux projets et définition de la stratégie de tests

• § Homologation de la chaine Front to Back

• § Support niveau 2 sur les accès marchés : demande d'ordres ponctuels, élaboration de procédures de passage d'ordre destinées à l'application en production

• § Mise en évidence des limites de système de passage d'ordre et de réceptions de données (simulation de perte de paquet multicast, plantage applicatif)

• § Test manager sur 3 applications (RTGEN: Serveur de passage d'ordres, PROXYGEN: Sécurisation des ordres, RFQGEN: Management des RFQ jusqu'à exécution) sur une trentaine de marchés mondiaux (Dérivés et Forex) – Utilisation de TRADEWEB

• § Création et définition de plan de formations pour les nouveaux arrivants de l'équipe

• § Réalisation de tests de conformité afin de valider les interactions SG-Exchanges lors de mises en place de nouvelles plateformes au niveau du marché