Jean-Philippe Ducros

J'interviens principalement en sous-traitance pour des cabinets de gestion de patrimoine, Family Offices et structures patrimoniales qui souhaitent externaliser la production de rapports d'analyse financière quantitative. J'accompagne également des investisseurs privés qui souhaitent un audit indépendant de leur patrimoine. Mes livrables sont des rapports PDF structurés, datés et sourcés, prêts à être remis directement aux clients finaux.

📊 Audit Patrimonial Initial

Consolidation multi-enveloppes (PEA, AV, PER, PEE, CTO, SCPI, immobilier). Look-through sur chaque fonds, exposition géographique et sectorielle réelle, identification des chevauchements, coût total de possession (TER moyen pondéré), analyse de liquidité par horizon.

📉 Analyse de Risque & Scénarios de Crise

Volatilité annualisée, Max Drawdown, Ratio de Sharpe, Downside Risk, Bêta, VaR 95 %. Matrice de corrélation entre supports. Simulation historique des crises 2008 et 2020 sur le capital. Stress tests géopolitiques (risque de change, guerre commerciale, choc pétrolier).

🔍 Audit de Frais & Benchmark ETF

Comparaison fonds actifs vs ETF, Tracking Difference, Alpha de Jensen, Ratio de Sharpe comparé. Simulation d'érosion des frais sur 10 à 20 ans. Identification d'alternatives compétitives sur le même indice.

🏢 Expertise SCPI en Assurance Vie

Indicateurs de santé : TOF, Report à Nouveau (RAN) en mois de dividendes, valeur de reconstitution vs prix de part, taux d'endettement, parts en attente de retrait. Comparatif rendement net AV vs détention directe. Analyse du taux de redistribution assureur.

🔬 Screening & Sélection d'ETF

Sélection technique sur frais réels (TER), Tracking Difference, Tracking Error, méthode de réplication, liquidité (encours, volume), composition réelle (Top 10 sous-jacents), traitement fiscal selon l'enveloppe.

Approche 100 % indépendante. Aucune commission. Aucun produit vendu. Aucun conseil en investissement.

Développement d'un tableau de bord patrimonial Excel/Google Sheets à usage interne, conçu pour produire des rapports d'analyse factuels et reproductibles pour chaque client.

📊 Consolidation multi-enveloppes

Inventaire de tous les actifs (PEA, AV, PER, PEE, CTO, SCPI, Livrets). Calcul automatique du TER moyen pondéré, du SRI moyen pondéré et de la performance depuis l'investissement initial. Comparaison vs MSCI World (CW8).

🌍 Exposition géographique et sectorielle réelle

Look-through automatisé via SOMMEPROD — exposition réelle en € et en % par zone géographique et par secteur, à partir de la composition exacte de chaque indice répliqué. Tableau croisé zone × classe d'actif pour la détection des surexpositions cachées.

📈 Simulation de rendement

Quatre scénarios de projection sur 1, 3, 5 et 10 ans : optimiste, central (×70 %), crise 2008, crise Covid. Frais d'enveloppe et frais de gestion support déduits automatiquement.

🏢 Module SCPI

Indicateurs de santé par SCPI : TOF, Report à Nouveau (RAN) en mois de dividendes, valeur de reconstitution vs prix de part, taux d'endettement, parts en attente de retrait. Comparatif rendement net AV vs détention directe.

🌐 Module Macroéconomie & CAPE

Suivi de l'IPC et du PMI Composite (USA, Zone Euro, Chine) avec signaux automatiques. CAPE multi-indices (USA, Europe, Japon, Émergents, Global) avec médiane historique, écart en % et rendement réel attendu sur 10 ans. Aide au positionnement par classe d'actif selon le régime macro.