JTAbout Jean-Baptiste
Expert en développement d’outils de pilotage des risques (ICAAP/ILAAP, stress tests, RAF), avec une forte expérience d’audit et de conseil auprès d’institutions financières systémiques. Spécialiste de l’évaluation des risques de marché, de la valorisation d’instruments financiers et de la conformité réglementaire (IFRS, Bâle II/III). Réalisation de missions quantitatives (VaR, simulations Monte-Carlo, backtests), gestion transversale des risques et production de reporting réglementaire.
Compétences éprouvées en gestion de projets multidisciplinaires et en communication avec les superviseurs.
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Experience
- Micro-entreprenariatMicro-entreprenariat et consultant indépendantBANKING AND INSURANCEJanuary 2021 - August 2024 (3 years and 8 months)Paris, France- Lancement d’une entreprise spécialisée en informatique et objets connectés, offrant :Solutions clés en main B2C et B2B pour la gestion intelligente de l’habitat, intégrant des outils d’IA et optimisant la performance énergétique.Déploiement et commercialisation de solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques des clients.- Activités ESG et risques climatiques :Veille et missions de conseil : analyses comparatives de scénarios de stress climatiques de référence pour l’ICAAP ; rédaction d’un article de recherche en cours.Synthèse des publications EBA sur l’ESG depuis 2021.
- Banque DEXIA,Adjoint au Directeur du service Evaluation Intégrée des Risques (Direction des Risques)BANKING AND INSURANCEFebruary 2015 - January 2021 (5 years and 11 months)Paris, FranceConception d’un cadre de risque innovant et exhaustif pour traiter les problématiques SREP, intégrant modèles et outil de mesure de l’adéquation du capital réglementaire, économique et de la liquidité, répondant aux exigences ICAAP/ILAAP et alimentant les stress tests et le pilotage interne :Cartographie intégrée des risques (diversification, compensations) et définition des méthodologies de calcul (marché, crédit, liquidité, opérationnel) ; mesures d’impacts et benchmarking de scénarios multiples (stress tests réglementaires, historiques, reverse stress tests, simulations Monte-Carlo, scénarios prospectifs “What-if”).Vision stressée des plans stratégiques : analyses FTA IFRS 9, stratégies alternatives de couverture, scénarios Brexit/Frexit, stress sur large exposures ; projections portefeuille et volatilités ; définition des KPIs/KRIs, études d’actions de désensibilisation, réduction de bilan et optimisation des fonds propres.Élaboration et rédaction des packages ICAAP/ILAAP au niveau groupe (conformité ECB, BNB, ACPR) et filiales internationales (Espagne/BDE, Italie/BOI).Cadre d’appétit pour le risque (RAF) : indicateurs intégrés de capital et de liquidité, déclinaison de la consommation de capital par transaction.Conception d’un datawarehouse agrégant les données bancaires : identification des principaux contributeurs de risque par scénario, métriques et consommation de capital spot et projetée.Project management : pilotage d’une équipe de 5 ETP et coordination de consultants.
- Cabinet de Conseil PRICEWATERHOUSECOOPERS,Manager en finance quantitative et gestion des risquesBANKING AND INSURANCESeptember 2009 - February 2015 (5 years and 5 months)Paris, FranceExpertise en valorisation d’instruments financiers, mesure des risques de marché et conformité réglementaire, acquise via des missions quantitatives et de gestion de projets auprès des directions des Risques et des équipes d’audit :Revue des dispositifs de valorisation et pricing de dérivés exotiques (taux, forex, actions) : valorisations indépendantes, audit des modèles et calibrations, réserves, contrôles des données de marché, D1P&L, gouvernance.Assistance à la mise en conformité IFRS 13/CRD IV-CRR : ajustements CVA/DVA/AVA, impact OIS, comparaison IFRS 13 vs IFRS 7/IAS 39, documentation Risk/Finance, benchmark des pratiques de marché.Gestion de projets et consultations techniques sur l’application opérationnelle des normes IFRS : comptabilité de couverture, juste valeur, hiérarchisation mark-to-model, provisionnement.Formation IAS 39 et IFRS 9-13 : animation de sessions pour plusieurs groupes bancaires régionaux, renforcement des compétences internes en comptabilité financière et réglementaire.
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