Ghassen Affli

Modélisation de nouveaux produits de marché dans Summit. (les dérivés FX) Gestion du cycle de vie du deal (Insertion, modification, fixing, exercice, fullterm ...) Gestion du PnL comptable et réconciliation Front-Back (accounting process). Gestion de l'appel de marge (clearing process) Méthodologies : Agile Outils informatiques : Microsoft SQL Server, Jira stack IT : C++

Ma mission consiste à accompagner les Analystes financiers des périmètres Interest rate dérivatives, Crédit dérivatives and fixed incomes sur des problématiques IT et les aider à mettre en place des évolutions métier et des améliorations applicatifs : Reporting et validation du PNL économique quotidien en Mark-to-Marked (MTM) et Accrued (ACC) Explication du PNL par les sensibilités du marché (Delta taux,Delta credit, Vega, Sigma, Rho, Issuer spread...). Rapprochement entre PNL économique et PNL comptable. Reporting et validation des indicateurs de risques(VaR, SVaR). Outils informatiques : JIRA, KIBANA,Elastic search Microsoft SQL Server, Linux. Stack IT : .Net, C#, PL/SQL

Au sein de l'équipe en charge du support du calculateur derivés d'actions de la SGCIB , j'ai assuré des missions de support et de maîtrise d'ouvrage sur les process : Risque de marché (VaR, Stress Test et Stressed VaR) Risque de contrepartie (EPE, EAD, RWA) Calcul des Greeks/Sensibilités (Delta , Gamma ,Vega , Theta , sensi forex, sensi taux) Valorisation des dérivées exotiques et calcul du PnL économique. Méthodologies : Agile, ITIL Outils informatiques : JIRA, KIBANA, SQL développer, Oracle, Linux Korn Shell stack IT : JAVA 8