Eric Nana Njoya

Support aux clients d’assurance pour l’implémentation de la norme IFRS17 :

o Formation et intégration des clients, Soutien aux assureurs dans leur mise en œuvre de la norme IFRS 17.

o Test des nouvelles fonctionnalités de l'outil et mise à jour de la documentation.

o Evaluation de la cohérence analyse des variations des indicateurs IFRS17

o Mener des missions d'audit, aider à définir le plan d'audit (Risk assessement) et apporter une expertise quantitative aux missions d’inspection générale et d'audit interne sur divers sujets quantitatifs. Les audits couvrent le risque de modèle sur toutes les catégories du cycle de vie des modèles : gouvernance, qualité des données, conceptual soundness, ongoing monitoring, Implémentation, Usage, qualité de revue de la fonction actuarielle et risque

o Revue du modèle ALM Epargne-Retraite ainsi que ses différents usages (S2, IFRS17, ORSA LAT, Budget) sur Moses : Qualité des données, constructions des model points, modélisation des actifs y compris Transparisation, modélisation du passif, management actions (stratégie d’investissement et algorithme de PB), qualité d’implémentation dans Moses et OMEN via des tests unitaires, test de migration de Moses vers OMEN.

o Modèle solvabilité 2 santé & prévoyance sous RAFM : gouvernance, qualité des données et construction des model points, estimation du BE de sinistres et du BE de prime (IBNR, PSAP, etc.), backtesting des tables d’expérience des risques de décès et d’arrêt de travail, qualité d’implémentation dans RAFM, calcul du SCR et usages du modèle.

o Audit du modèle de tarification MRH : gouvernance relative à la tarification et au lancement de nouveaux produits, qualité des données, définitions des zoniers, modèle GLM pour la modélisation de la prime pure (fréquence, coût moyen et consolidé) via l’outil Addactis Princing, performance du modèle (AIC, BIC, R2, erreur quadratique, etc.), politique tarifaire pour l’évaluation de la prime commerciale, suivi des dérogations tarifaires, backtesting et qualité de l’implémentation du tarif dans les outils de gestion.

o Modèle de calcul solvabilité 2 dommages : qualité des données, construction des modèles points, estimation du BE de sinistres sur RC Auto et MRH via chain ladder (IBNR, PSAP, etc), pertinence du calcul du SCR et de la Risk margin,

o Audit du modèle ALM bancaire (risque de taux et de liquidité) de Société générale et Crédit du Nord dans le cadre de leur fusion : data quality et data lineage, modèle d’écoulement des actifs et des passifs (modélisation des remboursements anticipés des crédits suivant une approche « taux dépendant », modélisation de la résiliation des comptes de dépôts, modélisation de la dynamique des dépôts, etc.), backtesting des modèles, implémentation des résultats dans l’outil Fusion Risk

o Suivi des recommandations ACPR, BCE et d’audit : prise en compte des spreads de crédit, suivi et respect de l’allocation cible dans le modèle, Amélioration de la méthode de calcul de la Risk Margin et du SCR de souscription, modification du taux concurrentiel dans l’algorithme de taux servi, construction de table d’expérience risque de décès et incapacité/invalidité.

o Participation aux phases d’élaboration et aux études sur les options structurantes IFRS17 : définition des Unit of Account (UoA) et affectation des méthodes de valorisation à chaque UoA (VFA, BBA, PPA), Méthodologie de calcul de la Risk Adjustment sous IFRS17 (comparaison des méthodes coût du capital et l’approche VaR), construction des lois de projection des versements libres (Frontière des contrats IFRS17), étude d’impact de la mutualisation et méthodologie de prise en compte du New Business suivant l’approche marginal, méthode de calcul des coverage units, tests des contrats onéreux, production des données pour la Transition avec la méthode MRA (CSM, PVFCFet RA de transition)

o Participation à la production IFRS17 Dry run Q1 2019, Test Run Q2 2019 et Q4 2019 : paramétrisation de Moses, paramétrage et recettes de la solution IT (ARGO LH) pour IFRS17

o Cohérence de analyse des variations (AOM IFRS17) et calcul des indicateurs BoP et EoP (CSM, RA, PVFCF, OCI, P&L), construction d’un outil tactique de reporting IFRS17 sous Excel et comparaison avec ARGO, analyse de passage et réconciliation avec Solvabilité 2

o Analyse et coordination du processus de P&L attribution et participation à la prod MCEV et Solvabilité 2 (lancement des runs sous Moses et RAFM, et analyse des outputs BE, VIF, Risk Margin, SCR)