Elisa Ndiaye

Participation aux stress-tests climatiques ACPR 2020 et BCE 2022 : conception et calibration de modèles intégrant les risques de transition (pilier environnemental du cadre ESG) dans les métriques de crédit (ASRF modifiée, matrices de migration conditionnelles aux scénarios climatiques) et dynamisation du bilan bancaire.

• Développement d’un modèle d’intégration des risques climatiques (transition et physiques) dans le calcul des probabilités de défaut corporate, utilisé pour analyser les impacts business des scénarios de transition sévères.

• Calcul des probabilités de défaut, trajectoires de ventes et d’émissions carbone d’entreprises, modélisation du business model sous scénario climatique, à base de Monte Carlo et contrôle stochastique (Python/R).

• Analyse de scénarios climatiques extrêmes permettant d’analyser la sensibilité des portefeuilles crédit (contributions transposables à des analyses de type reverse stress-test).

• Contribution à des projections à long terme des métriques de risque de crédit (PD, pertes attendues) en lien avec des scénarios climatiques, éléments mobilisables dans les travaux ICAAP.

• Mise en place de méthodes de calibration alternatives pour échantillons à faible dimension.

• Production de documentation technique et de scripts reproductibles pour assurer la traçabilité et la maintenance des

modèles.

• Rédaction d’articles de recherche et participation à des conférences.