Elhadj Mohamed Abderrahmane

Backtesting de modèles ALM

• • Prise en main des modèles ALM

• • Réalisation de backtests sur 3 modèles quantitatifs de taux

• • Production de rapports d'analyse d'impacts

Tests IT Bâle IV

• • Rédaction et exécution d'une centaine de scénarios de tests fonctionnels

• • Qualification des résultats de calcul des RWA et identification des anomalies

• • Coordination avec les équipes IT pour le suivi des corrections

Harmonisation des méthodes de provisionnement IFRS9

• • Développement en SAS/SQL des méthodes de calcul des provisions IFRS9 (PD, LGD, EAD, CCF, ECL, Forward Looking) sur un portefeuille de 30 Mds EUR

• • Analyse des impacts liés aux changements méthodologiques

• • Recette fonctionnelle des développements informatiques et validation des résultats

• • Rédaction de documentation méthodologique et de notes de synthèse