Description

Actuaire certifié IA, titulaire d’un Master en Actuariat (CEA), d’un Master en Finance Quantitative (EMLyon) et d’un doctorat en physique, je dispose de pus de 10 ans d’expérience en modélisation ALM, Solvabilité II, production pilier 1 et génération de scénarios économiques (GSE) en épargne, avec une expertise en conception et en implémentation de solutions en C#, Python et Matlab.

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Paris (up to 50km)

BPCE VIE
Direction produits et pilotage commercial
March 2026 - Today (5 months)
Paris, France
• • Implémentation d'une solution interne pour le générateur de scénarios PRIIPS en C#
• • Automatisation de la chaîne de production des calculs réglementaires PRIIPS pour le produit Eurocroissance
Crédit Agricole Assurances
Responsable d'études actuarielles
June 2017 - February 2026 (8 years and 8 months)
• • Études ALM pour améliorer le ratio de solvabilité : Transparence des actifs, stratégies de couverture, gestion des impasses de liquidité, algorithme de PB,…
Crédit Foncier – Groupe BPCE Direction Financière
Analyste quantitatif
April 2013 - June 2017 (4 years and 2 months)
• • Études de modélisation des lois de comportements dans les prêts immobiliers : remboursements, lois de tirage,…
• • Implémentations de librairies de calcul pour le pricing de produits dérivés en Matlab
• • Automatisation de la chaîne calculatoire pour la production mensuelle de la tarification des prêts immobiliers
• • Création et gestion de bases de données internes